Geralmente ao criar um DropDownList inserimos o primeiro item com valor zero e com um texto do tipo, selecionar, selecione, escolha, enfim..
Mas ao popular o DropDownList a partir do banco de dados, ainda precisamos inserir o "selecionar".
Usa-se o "selecione" até mesmo para que um item não venha selecionado por padrão, no caso de um campo não obrigatório.
Um exemplo de como fazer isso de uma forma simples:
DropDownList1.Items.Insert(0, new ListItem("Selecionar", "0"));
using (SqlConnection Conn = new SqlConnection(sConnectionString))
{
string sSQL = @"SELECT id, nome
FROM tblEmpresa
ORDER BY nome";
SqlCommand myCommand = new SqlCommand(sSQL, Conn);
Conn.Open();
SqlDataReader dr = myCommand.ExecuteReader();
ddlEmpresa.DataSource = dr;
ddlEmpresa.DataTextField = "nome";
ddlEmpresa.DataValueField = "id";
ddlEmpresa.DataBind();
Conn.Close();
//inserido na posições 0 do DDL, texto: "Selecione a empresa", e valor: "0".
ddlEmpresa.Items.Insert(0, new ListItem("Selecione a empresa", "0"));
}