<script type="text/javascript">
function evento() {
alert('Test');
}
window.onbeforeunload = evento;
</script>
É possível cancelar o fechamento retornando false na função evento.
No Opera, essa função está desabilitada por opção própria dos desenvolvedores, como pode-se ler aqui: http://dev.opera.com/articles/view/efficient-javascript/?page=4